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Time series analysis by State Space Methods

Autores:
Durbin, J. Koopman, S.J.

Pie de Imprenta:
USA. Oxford. 2001.

Descripción:
ECONOMIA. MODELOS ECONOMICOS.

Ubicacion:
01.00/0144.

Resumen:
CONTIENE: Introduction. The linear Gaussian State Space model. Local Level model. Linear Gaussian state space models. Filtering, smoothing and forecasting. Initialisation of filter and smoother. Further computational aspects. Maximum likelihood estimation. Bayesian analysis. Illustration of the use of the linear Gaussian model. Non Gausssian and nonlinear state space models. Importance sampling. Analysis from a classical standpoint. Analysis from a Bayesian standpoint. Non Gaussian and nonlinear illustrations.

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