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Estimation and inference in Econometrics

Autores:
Davidson, Russell. Mackinnon, James.

Pie de Imprenta:
New York. Oxford University Press. 1993.

Descripción:
ECONOMETRIA. ESTIMACIONES. INFERENCIA.

Ubicacion:
01.00/0138.

Resumen:
CONTIENE: The geometry of least squares. Nonlinear regression models and nonlinear least squares. Inference in nonlinear regression models. Introduction to asymptotic theory and methods. The Gauss Newton regression. Instrumental variables. The method of maximum likelihood. Serial correlation. Test based on the Gauss Newton regression. Interpreting test in regression directions. The classical hypothesis test. Transforming the dependent variable. Qualitative and limited dependen variables. Heteroskedasticity and related topics. The generalized methods of moments. Simultaneous equations models. Regression models for time series data. Unit roots and cointegration. Monte Carlo experiments. Appendices.

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