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Métodos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión

Autores:
Andrew Johnson, Christian.

Pie de Imprenta:
Chile. Banco Central de Chile. 2000.

Descripción:
RIESGO. EVALUACIN DEL RIESGO. INVERSIONES. RETORNO. FRONTERA EFICIENTE. MODELO GARCH.

Ubicacion:
AV 0156.

Resumen:
CONTIENE: Introducción. Análisis de retorno total. Determinación de una frontera eficiente. Definición de un portafolio comparador (benchmark). Ejercicio de optimización para una cartera ficticia. Value at risk, tracking error y razón de Información. Análisis matricial del value at risk. Generación de un intervalo de confianza para el value at risk. Descomposición triangular del value at risk. Modelos GARCH para proyectar volatilidades, teoría y práctica. Simulaciones de Monte Carlo para el cálculo del value at risk. Portafolio con n activos, descomposición de Choleski. Conclusiones.

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