Logo InterNexo
Logo Metabase.net

Valor en riesgo

Autores:
Jorion, Philippe.

Pie de Imprenta:
México. Editorial Limusa. 1999.

Descripción:
ECONOMIA. FINANZAS. RIESGO. VALOR EN RIESGO. RIESGO FINANCIERO.

Ubicacion:
01.00/0096.

Resumen:
CONTIENE: La necesidad de la administración del riesgo. Lecciones de los desastres financieros. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. Las fuentes de riesgo financiero. Medición del valor en riesgo. Instrumentos de renta fija. Derivados. El riesgo del portafolio. Pronóstico de riesgo y correlaciones. Enfoque para la medición del VAR. Implementación del VAR delta normal. Monte Carlo estructurado. Riesgo crédito. Implementación de sistemas de administración de riesgos. La administración del riesgo pautas y trampas.

Encuentre otros documentos como este
Documentos similares.

Ver esta ficha en formato de impresión
Imprimir la referencia.

Esta referencia se encuentra disponible en ARESEP
Centro Propietario.



Apoya Ecoogler.com el buscador ecológico

Para más información, comuníquese con [email protected]

1997 - 2016 © InterNeXo